中央銀行基於管理台灣對大陸的整體金融風險，正式函請金管會重新檢討銀行業對大陸曝險的計算方式，特別是免計入曝險的貿易融資、只計入二成風險的短期同業拆存，應該增加曝險額度。基於台灣與中國大陸的經濟、貿易、投資之緊密關係，我們支持中央銀行強化管理銀行業大陸曝險的措施。根據經濟部公布2013年台灣外銷訂單的海外生產比率為51.5%，大陸占海外生產比重則在91.5%。以2013年台灣外銷訂單4,429.3億美元計算，一年約有6兆多台幣的外銷訂單在大陸生產，占台灣國內生產毛額的四成。由於台灣接單、大陸生產是台灣企業最普遍的經營模式，企業必須大舉投資大陸，數十萬台商、台幹自然在大陸消費，大幅貢獻大陸的經濟成長，而台灣則是企業帳面盈餘有增加，但對經濟成長、薪資的貢獻大大受到限制。就兩岸金融往來，根據中央銀行統計，在2014年9月中國大陸是我國銀行業最終風險之首要債務國，而我國銀行業在大陸的曝險餘額達940.9億美元；若考量台商之兩岸三地貿易型態，我國銀行對香港的曝險238.4億美元，其最終風險來源的屬性大部分也是中國大陸。上述兩個數據，在2012年底則僅為224.3億美元、160.1億美元；亦即不到兩年，我國銀行業對大陸、香港之曝險金額暴增794.9億美元，約2.5兆台幣，直逼我國銀行業的淨值。更進一步，台灣銀行業對開曼群島、英屬西印度群島（包含維爾京群島）的最終曝險金額也達169.8億美元，這是值得深究的現象；亦即主管機關須瞭然是否有台商、陸企或其他機構，先到這些群島設立帳面公司，向我國銀行業借款，輾轉投資中國大陸？如果有，從最終風險的角度，這些也應該計入大陸的曝險額度。金管會曾銘宗主委提出我國銀行業最大的風險來源是大陸，因此傾向不會放寬我國銀行業對大陸曝險額的上限。2014年底金管會統計我國銀行對大陸授信、投資等活動的曝險額度為1.77兆台幣，占銀行業淨值的68%，而此等曝險額度上限為銀行業淨值的一倍。但是根據中央銀行的統計，我國銀行業對大陸之最終風險餘額達940.9億美元，2014年底約為3兆台幣，遠高於金管會所計算的曝險額。為何央行、金管會的計算有如此大的差異？主要是貿易融資全部不用計入曝險額度，而三個月內的短期同業拆存，只將此拆存額度的二成計入曝險額度，才導致此結果。而且，許多銀行將同業短期資金拆存期間控制在三個月以內，再利用展期方式，規避大陸曝險規範。因此，報載央行建議貿易融資曝險額度，依巴塞爾協定之信用風險權數計算，風險權數大約20%到100%之間，往來的企業風險權數若是20%，就計入20%，若是100%就計入100%，不再全部不計入。而同業短期資金拆存，一開始只計入20%的曝險額度，但若延期超過三次，就必須全部計入風險曝險（風險權數為100%）。我國銀行業對大陸企業授信自旭光、索力倒帳案件爆發以來，違約金額達1.65億美元（50.2億台幣），大陸曝險成為關注的焦點。台灣的經濟、貿易、投資，已經與大陸經濟發展綁在一起，而台灣對大陸的金融曝險又急遽增加，實在值得大家深思台灣整體風險受大陸影響的程度。近來，大陸經濟成長趨緩、房價泡沫化的隱憂浮現，再加上房地產商、影子銀行、地方政府融資平台債務所造成的金融風險，政府不能忽視大陸對台灣經濟、金融穩定的影響，因此，我們贊同中央銀行的觀點，以台灣整體風險的角度，重新檢討銀行業對大陸曝險額度的計算。
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發表於 2015-3-20 05:06 PM
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